Entendé las opciones moviéndolas, no memorizándolas.
Pricing en tiempo real, las griegas en superficies 3D, estrategias multi-leg, simulación Monte Carlo y árboles binomiales. Cada slider recalcula la teoría de Hull al instante.
Los laboratorios
Pricing & Griegas
Black-Scholes en vivo. Las 5 griegas en 2D y la superficie 3D sobre spot × tiempo.
Entrar→Estrategias
Constructor multi-leg: spreads, straddles, cóndores. Payoff y P&L con breakevens.
Entrar→Monte Carlo
Procesos de Wiener, GBM, paths simulados y convergencia del estimador a Black-Scholes.
Entrar→Árbol Binomial
Lattice CRR animado, ejercicio temprano americano y convergencia CRR vs Leisen-Reimer.
Entrar→Paridad & No-Arbitraje
Put-call parity, cotas, tasa implícita y opciones sintéticas. El corazón del arbitraje.
Entrar→Mercado en vivo
Chains reales de Yahoo y el smile de volatilidad implícita recalculado por el motor. Servido por el backend.
Entrar→Teoría (Hull)
Apuntes, fórmulas y el machete completo del curso, mapeado capítulo por capítulo.
Entrar→Repaso para el parcial
Flashcards de fórmulas con recall activo y ejercicios resueltos paso a paso, al estilo Hull.
Entrar→La intuición se construye tocando los parámetros.
Los apuntes de Hull son la base, pero una opción se entiende cuando ves cómo su gamma explota cerca del vencimiento, o cómo la theta se come el valor temporal día a día.
Toda la matemática corre en tu navegador —Black-Scholes, las griegas, binomial y Monte Carlo— validada numéricamente contra el Ejemplo 14.6 del libro. Sin esperas, sin recargar.
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